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MBG Markets:本周我们维持黄金为震荡偏多结构

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 楼主| 发表于 2020-3-24 15:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇市焦點
  • 交易偏好 – 本周相对较为看好澳/美(AUDUSD)和纽/美(NZDUSD)。昨日欧/美小幅上涨,这可能会削弱看空理由。今日德国将公布制造业数据,考虑到肺炎疫情的影响,我们认为数据可能会比较难看。但,考虑到近期欧/美(EURUSD)的大幅回落基本已经反映了市场预期,因此,我们认为有技术性修复,1.0700以下都是比较好的支撑。



  • 英国方面,因肺炎疫情影响,英国经济料遭受沉重打击,英镑跌向1985年以来最低水平。今日英国将公布制造业和服务业PMI,预计较差。因此,短期我们维持英镑为震荡偏弱结构,但负乖离过大不排除有技术性修复。






  • 商品货币方面,周一新西兰联储迈出历史性一步,开始实施量化宽松政策,以期限制即将到来的衰退。但在汇率市场方面,纽/美只小幅回落,因此,我们认为汇率市场已经提前反应了市场预期。对于澳元、纽元我们认为短期或有技术性反弹。







  • 避险货币方面,因美联储宣布无限量宽松措施,美元一度大幅下跌,考虑到近期美元上幅较大,我们认为短期应有修正。



  • 昨日美/日小幅上涨0.27%,从近期美/日的升势来看有放缓的趋势,盘中高点111.25附近出现商业性卖盘;叠加日本首相安倍晋三暗示推迟奥运会看上去不可避免,我们认为美/日短期将面临承压。





  • 值得注意的是,貨幣市場在2019年展現出穩固並明顯的每週動量反轉效應,MEX動量反轉量化策略因而一再創下新高,投資者在2020年可繼續參考我們的每週建議組合。


  • MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的,详情请参考《量化专题:基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌2.00%,本周组合及截至北京时间3月24日07:01盈亏如下,利差(库存费)为正向。





商品市場
  • 交易偏好 – 本周我们维持黄金(XAU)和原油(WTI)为震荡偏多的结构。美联储目前已经出台


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