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[交易技巧] 多年交易总结

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发表于 2015-8-10 10:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在微博发表了同样的文章,乃我7年交易的总结
时至今日我从事期货交易已经有7年了,买进卖出的次数不少4000次,其中的痛苦经历难忘,但是也对交易有了非常深刻的了解。
   概率论到底能不能用在交易上盈利?
相信所有人都明白阴阳的关系,也就是道生一,一生二,二生三,三生万物经历长达7年的研究,我感受到市场变化与阴阳变化相符,价格确实是同时存在两极性,即相反的上与下,这其实就是事物的两面性,任何事物或者现象都同时存在两面性,互相依存相互衬托,相互对立,相互转化。而且有意思的是,任何事物的关系都如同价格表现一样,里面其实有着无数的矛盾,比如说价格,从周线看是上涨的,但从日线看或许却是下降的,这便是阴包含阳,而阳又包含阴的表现,同时里面还互相转化对立,关系错综复杂。从这点上看,似乎我们用的技术指标很难对其进行操作指导。我前一段时间就进行裸盘操作了,但是发现自己仍然需要对图中的相对位置进行对比,所以我仍需要划线,也就是说我仍然没有脱离技术分析,这就意味着我仍然做不到真正意义上的裸盘操作。要做到真正的裸盘操作应该是要悟透阴阳之理,与市场融合为一才能做到,而且这个过程应该是没有分析的只有不知不觉的操作。但是那种境界我不知道是否真的有人能做达到,又或者是这种状态根本就不存在。
既然我现在不能达到真正意义的裸盘操作,那我还必须得以技术分析为主,上升到裸盘状态看似遥遥无期。然而到底技术分析能不能稳定盈利呢?能,我就是经尽艰辛,一路风雨地走了过来,经历无数的绝望与失望,最终我才能走到如今的盈利状态。

    那么技术分析到底应该怎么怎么去定义呢?
到现在我对技术分析的理解已经和我刚开始接触技术指标时有着巨大的区别了,相信很多新入门的同行一开始的时侯都是迷恋能找到一个对市场进行超高预测率的指标,那个时侯,对我们来说,技术分析几乎等同于指标分析,然而时至今日,我已经越过了这一阶段,这个看法是有问题的。据说有人曾统计过,历史的走势有75%左右是相符合的。那么技术指标分析的价值大概就在这里了——概率
实际上,刚开始进入交易时的我一直在构建一个系统,像大多数人一样构建一个由多个指标组成的系统,实际上已经是接近于机械化的,经历几年的反思修改学习,现如今已经悟了很多,我现在的系统只有一根均线。而我现在对技术分析定义为一种概率分析方法,也就是通过技术指标对价格进行分析,最终指示出一种操作正确的概率,那么从这个意义上讲,其实和基本面分析的工具的意义是一样的,因为两者都无法达到100%的正确预测。
在这里,这个概率我有必要举个例子来说明其定义:
事件:当我在这个点下单,价格能走到那一个点(目标盈利点)
以上的概率为P
可以看到这个定义是要求满足出场点的。那么这就和一个现有的理念冲突了。在交易这一行中,一直有人在使用被动出场的模式,即一般是当价格已经往盈利方向去的时侯,就跟着把止损往前移动一定的百分点,直到走势反转平仓为止。其实我现在不去分析主动出场和被动出场哪个更为有利,因为我也说不清楚,但是这显然和我们采用的系统有极大的关系。我曾经也尝试过被动出场,但是效果却非常不理想。而我接下来用涟漪效应和冲浪理论来诠释市场的本质也会推导出主动离场的理念。
 楼主| 发表于 2015-8-10 13:17:27 | 显示全部楼层
涟漪效应
涟漪效应最形象的解释就是一个平静的湖面上扔进一出石头,水泛起波浪向四周扩散,而如果你投入多个石头,那么湖中的浪会在这些涟漪的交汇下而产生如同市场上价格的上升包含下降,而下降也包含上升一样的状态。其实我们完全可以想像到,价格是由出价人的想法来表现的,市场上有无数个出价人,他们的心理价位是在无数事件的影响下变动,就如同无数个涟漪效应组合在一起呈现出来的结果。这样市场上的价格如同海浪一般可以看得到,却预测不了,一出冲浪高手是明白的,海浪都是浪中有浪的,大浪托起小浪!我用涟漪效应来解释海浪的形成,我个人认为价格的变化是可以用涟漪效应来解释的,那么也就可用冲浪的技巧来对交易进行操作。
冲浪
冲浪的时侯,很多高手都能会追逐形成的海浪,而没有形成的浪却很难高准确率去判断。那么这就好像我们在操作的时侯不应轻易去预测其顶和底,因为这样做的准确率其实很低,你如果做了一个与大浪相反的操作,亏损极其严重甚至会破产。不要预测顶和底,其实就相当于我们常挂在嘴边的顺势而为,这和冲浪一样,都是先看到了浪再行追逐,然而冲浪所看到的浪是明显而直观的,只是冲浪者也估算不了一个浪到底能有多高。然而如何顺势而为是交易者们很难解决的一个问题:
1.首先,所谓的大势到底是怎么定义的?
我们在交易过程中分析图表,在过去的图表中,很容易看到所谓大势,但是当你拿纸遮住右边的图形时就会发现,其实根本就不存在所谓的大势!这一刻在猛涨的,下一刻说不定就在狂跌了。从阴阳学的理论上看得到,上涨同时包含下跌,矛盾之中包含矛盾,这个过程不是平面理论能解释的,而我们判断大势用不断创新高或新低来作为标准其实就是一种平面思维,我们会认为走势会朝这个方向一直下去而没有尽头,但事实并非如此。所以顺势而为中的“势”必须重新定义,我根据自己的总结与理论把“势”描述为一种巨大的惯性,当价格突然往一个方冲去的时侯,冲到一定的距离就会发生回调,而我统计认为发生一次回调的概率P=80%,而发生第二次回调概则会相对低一些,而我的操作体系里,我只做一次回调的跟进。这成为我操作体系的基础。
那么,具体是怎样操作的呢?
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 楼主| 发表于 2015-8-16 22:51:35 | 显示全部楼层
那么,具体是怎样操作的呢?
在操作的过程中我们会遇到很多的问题,很多问题都是会在我下面的举例中进行解答。
首先是资金管理
说得明确一点,就是每次交易一旦失败,你会损失的钱占你的总资金的比例。在这里我根据自己的实际操作经验结合下面我的操作模式,我的结论是总资金的一半是一个临界点,对于总交易次数低于2500次的人来说,1/3则是一个临界点。这个临界点指的是一旦你的资金损失超过这个数字,那么你破产将只是时间的问题。所以如果你是交易次数超过3000次的人,可以设定一半作为标准,但是一定要注意,在这里,我指的是你多次操作之后的总损失不能超过一半,而不是说你一次操作的损失在一半以内!
那么我现在将自己的操作体系公开:
1.首先,我有一个入场的标准,也就是说当市场变化达到某些条件之后,我认为这个时侯入场,走势会按照我的设想达到我预计的盈利点的概率高于80%,那么我就会入场。在这里要注意,这个概率的确定是要我们耐心去比照过去的市场图表,对其进行统计才得到的,不是靠我们的直觉那么简单。那么这就需要一个人有较长的交易资历了,同时,这种高概率是不多见的,这也就要求我们要有无限的耐心等待,然而有趣的是我们没有耐心等待的时侯,这样的概率总碰不上,但是当我们不在乎多久地等待的时侯,这样的机会总是很快就来临。当然你也可以用70%的概作为你的标准,只是下面的操作次数也会变多。
2.在概率为80%的时侯,我失败的可能为20%,那么,连续3次失败的概率极低,那么作为保全,我就将总资金平均分为16次,那么在这里8次的损失为我的资金的一半,但是连亏8次是不可能的,那么,我就把破产的可能排除掉了。
3.每次操作的应该盈利多少呢?
每次操盈利的点数与失败的点数相比,不一定非要远远超过,但我设定的概率是明确要求达到一定的盈利点数的。也就是说,入场就必须先确定好一个出场的点数或者出场的条件,我采用的是图形分析,有自己制定的明确的出场点位。那么我的盈亏比一定是超过1:1的,具体是每次损失小于50点,但盈利一定要大于90点,为什么对于盈亏比有那么高的要求呢,要求越高,概率的筛选就会越严格,从而提高操作的准确率。
关于如何去寻找P=80%的操作机会,我相信有很多的操作系统能够做到,但是这其中有一个可循的原则
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发表于 2015-8-18 19:28:31 | 显示全部楼层
从1000到1000万是如何做到的?????????
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 楼主| 发表于 2015-8-18 21:26:58 | 显示全部楼层
邓代理 发表于 2015-8-18 19:28
从1000到1000万是如何做到的?????????

请不要开这种玩笑
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发表于 2016-3-1 14:33:50 | 显示全部楼层
写得不错,为什么不继续?
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发表于 2016-3-2 10:58:57 | 显示全部楼层
不像是总结,象是有感而发。不过不认同你的观点。
交易的胜率达到80%是不可能的,按照概率涨和跌各50%,因为有点差,亏钱更高,每次交易胜率不超过50%。
如果算上人心的因素,赚钱的时候拍亏钱,因此卖的快,亏钱的时候想回本,持有的时间长。因此亏钱的时候有可能会造成更大的亏的亏损,持有亏损单的时间会大大超过持有赢利单的时间,亏钱的可能性也会大大超过赢利的可能性。
按照通常的说法,一赚二平七亏损,因此赢利的可能性不会超过10%。
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发表于 2016-3-4 10:59:54 | 显示全部楼层
楼主这七年来的总结写的不错,学习了。
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